随着全市场股票数量已经超过五千只（wind，23.2），每只股票的研究成本不断增加，专业的主动股票投研团队覆盖更多股票的难度较高，量化的投资机会因此也不断增加。
今年以来，尽管市场仍有震荡，量化基金却凭借整体亮眼的表现收获了较多的关注，叠加市场估值较低、经济复苏预期向好、A股市场偏好提升的背景，近期有多家公募基金发力布局量化指增产品，指数增强类产品迎来发行小高峰。
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公告显示，身为公募量化大厂的华泰柏瑞基金，也在近期推出了一只以上证50指数为基准的指数增强基金——华泰柏瑞上证50指数增强型基金，A类代码016697。该产品拟由华泰柏瑞量化投资总监盛豪担纲。
据了解，上证50指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成，其成份股主要分布在复苏预期较强的行业，包括食品饮料（22.9％）、非银金融（14.6％）和银行（13.7％），前三大行业权重加总超过指数的一半（wind，23.2细分行业占比会随着指数成分股调整和成分股涨跌发生变化。）。
而指数增强策略的特点是，在尽量保证跟踪误差的前提下，充分发挥量化选股优势，力争获得更多的超额收益。
据华泰柏瑞量化团队的介绍，针对上证50的特点，团队对原有多因子选股模型进行了专门的调整和升级，一方面，增加了模型应对不同市场风格的韧性，另一方面，在量化模型的基础上，结合华泰柏瑞主动股票投研体系的研究支持，追求进一步优化风控和选股效果。
华泰柏瑞副总经理、量化及海外投资团队负责人田汉卿表示，今年的大环境是疫后经济复苏，在这个大环境下大部分行业都是向好的，绝大部分行业基本面都在改善，存在一定的投资机会，总体来看股票市场不会太差。但站在当前时点去预判哪个行业板块到年底会胜出是比较困难的，而宽基指数行业板块配置相对均衡，因此，基于宽基指数的量化指增产品在当前时点或是比较具有配置价值的。
此外，田汉卿进一步表示，今年市场会更加注重经济复苏的确认，因此会更加看重基本面数据，所以基于基本面信息的量化模型相对市场来说可能会有超额收益。当前借道量化指数增强策略布局上证50，或许一个不错的选择。
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本文源自：金融界资讯
